Если вы начали анализ работы своего ПАММ-счёта, то наверняка столкнётесь с
понятием просадка. Она бывает: фиксированной, текущей, относительной и
максимальной. Рассмотрим все.

Фиксированная и текущая просадка

Представим среднестатистического трейдера – его размер депозита составляет
100 долларов, это стандартно. Допустим, он открывает сделку в направлении
восходящего тренда, так как надеется на то, что цена будет расти. Однако, если
же цена наоборот станет снижаться, то и уменьшаться будет итоговая сумма
депозита. Обратите внимание, что речь здесь идёт не просто о сумме денег, а
именно о величине депозита. «Эквити» (от англ. equity) – так называется этот
параметр. Это тот баланс, который прямо сейчас и здесь будет зафиксирован на
счёте у трейдера, если сделка будет закрыта.

Текущая просадка как раз и рассчитывается с помощью понятия эквити. Берем
тот промежуток, который интересует трейдера, затем отнимаем эквити от
первоначального баланса.
Если эквити снижается до критического уровня, то это показатель того, что
события развиваются не в том направлении, котором вам бы хотелось.
Фиксированная просадка устанавливается тогда, когда трейдер принимает
решение и закрывает сделку. Тогда же принимается убыток определенного
уровня.

Максимальная и относительная просадка

Понятие относительной и максимальной просадки используется для того, чтобы
сделать анализ работы трейдера за довольно значительный период времени.
Чаще всего это необходимо инвесторам, вкладывающим в ПАММ-счета.

Максимальная просадка – это то же, что и максимальный эквити. Измеряется
она в процентах. Просчитать её можно как за выбранный короткий период
времени, так и за абсолютно весь период работы счёта. Это зависит от ваших
обстоятельств и целей.

Почему размер максимальной просадки может отличаться от фактического
размера максимальных убытков (как в меньшую сторону, так и в большую)? Не
всегда, иногда они и совпадают. Дело в том, что на валютном рынке присутствует
такая специфика – убытки фиксируются лишь в тот момент, когда сделка
закрывается.

Если же нужно отследить не только динамику по торговым операциям, но также
затронуть и балансовые транзакции, которые проходят по счёту, то используется
показатель относительной просадки – это демонстрация средств, привязанная
не только к капиталу инвестора, но и к капиталу управляющего.